復旦大學管理學院財務金融系(專業(yè)學位)金融學老師：范龍振 正文

教授
財務金融系
思源教授樓202室
25011093(TEL)
65648384(FAX)
lzfan@fudan.edu.cn
研究方向：    資產定價理論，固定收益證券，資本市場實證分析

?教育背景：
博士, 管理工程, 華中理工大學

?學術經歷：
2011.02--2012.01, 訪問學者, 美國圣路易斯的華盛頓大學
2009.07--2009.08, 訪問學者, 香港科技大學
2005.07--2005.08, 訪問學者, 香港科技大學
2004.08--2004.10, 訪問學者, 香港科技大學
2002.10--2002.11, 訪問學者, 日本立正大學
1999.01--1999.06, 訪問學者, 美國麻省理工學院斯隆管理學院

?科研獲獎：
2010.12, 上海市第十屆哲學社會科學優(yōu)秀成果獎論文類, 三等獎， 上海市哲學社會科學優(yōu)秀成果評獎委員會
2008.11, 復旦大學復華獎教金文科科研成果個人獎, 復旦大學

?教學獲獎：
2005.11, 2005年度上海市教學成果獎三等獎, 上海市教育委員會

?榮譽稱號：
2006.01, 新世紀優(yōu)秀人才支持計劃, 教育部

?學術任職：
2000.01—2015.12, 編委, 系統(tǒng)工程學報

?代表性學術成果：
期刊論文：
1.    
Longzhen Fan, Fuwei Jiang, and Guofu Zhou.  2014.  The Chinese bond market: Risk, return, and opportunities.  The Journal of Portfolio Management  41(5) 110-126.
2.    
Longzhen Fan, Canlin Li, and Guofu Zhou.  2013.  The supply and demand factor in the bond market: Implications for bond risk and return.  The Journal of Fixed Income  23(2) 62-81.
3.    
Fan, Longzhen, Bill Hu, and Christine Jiang.  2012.  Pricing and information content of block trades on the Shanghai stock exchange.  Pacific-Basin Finance Journal  20(3) 378-397.
4.    
Fan, Longzhen, Shu Tian, and Chu Zhang.  2012.  Why are excess returns on China's treasury bonds so predictable? The role of the monetary system.  Journal of Banking & Finance  36(1) 239-248.
5.    
Fan, Longzhen, Yihong Yu, and Chu Zhang.  2011.  An empirical evaluation of China's monetary policies.  Journal of Macroeconomics  33(2) 358-371.
6.    
Longzhen Fan, Anders C. Johansson.  2010.  China's Official Rates and Bond Yields.  Journal of Banking & Finance  Vol.34(5) 996-1007.
7.    
Longzhen Fan, Chu Zhang.  2007.  Beyond segmentation:The case of China's repo markets.  Journal of Banking & Finance  vol.31 939-954.
8.    
Fan, Longzhen and Chu Zhang.  2006.  The Chinese Interbank Repo Market：An Analysis of Term Premiums.  Journal of Futures Markets  26(2) 153-167.
9.    
范龍振，程南雁 .  一類均值為跳躍- 均值回復過程的利率模型 .  系統(tǒng)工程學報,  2011,  26(3):  298-305.
10.    
姚慧，范龍振.  石油價格跳躍下期貨價格動態(tài)模型及實證分析.  系統(tǒng)工程學報,  2011,  26(2):  181-187.
11.    
范龍振.  以1年期儲蓄存款利率為狀態(tài)變量的跳躍型廣義Vasicek模型.  管理科學學報,  2010,  vol.13(10):  69-78.
12.    
范龍振.  一類均值隨機跳躍型廣義Vasicek模型.  系統(tǒng)工程學報,  2010,  vol.25(4):  467-472.
13.    
范龍振，張?zhí)?  中國債券市場債券風險溢酬的宏觀因素影響分析.  管理科學學報,  2009,  Vol.12(6) :  116-124.
14.    
范龍振.  短期利率模型在上交所債券市場上的實證分析.  管理科學學報,  2007,  vol.10(2):  80-89.
15.    
范龍振.  銀行間市場回購利率變化的利率模型解釋.  系統(tǒng)工程學報,  2007,  vol.22(1):  27-34.
16.    
朱才敏，范龍振.  流動性與交易所市場回購利率.  上海管理科學,  2006,  （4）:  34-37.
17.    
范龍振，施婷.  上海證券交易所回購利率期限結構的風險溢酬.  系統(tǒng)工程理論方法應用,  2006,  vol.15(4):  359-363，372.
18.    
范龍振,張國慶.  兩因子CIR模型對上交所利率期限結構的實證研究.  系統(tǒng)工程學報,  2005,  vol.20(5):  447-453.
19.    
范龍振，張國慶.  仿射模型、廣義仿射模型與上交所利率期限結構.  管理工程學報,  2005,  vol.19(3):  97-101.
20.    
范龍振.  上交所利率期限結構的三因子廣義高斯仿射模型.  管理工程學報,  2005,  vol.19(1):  81-86.
21.    
范龍振.  廣義仿射模型在上交所債券市場的實證分析.  系統(tǒng)工程學報,  2004,  vol.19(6):  638-642.
22.    
范龍振，單耀文.  交易額、A股比例、勢效應和三因子模型.  管理科學學報,  2004,  7(3):  13-22.
23.    
范龍振，王曉麗.  上交所國債市場利率期限結構及其信息價值.  管理工程學報,  2004,  vol.18(1):  72-75.
24.    
范龍振，王海濤.  中國股票市場行業(yè)與地區(qū)效應分析.  管理工程學報,  2004,  vol.18(1):  117-119.
25.    
范龍振，王海濤.  上海股票市場股票收益率因素研究.  管理科學學報,  2003,  vol.6(1):  60-67.
26.    
范龍振，余世典.  中國股票市場的三因子模型.  系統(tǒng)工程學報,  2002,  vol.17(6):  537-546.
27.    
范龍振，胡畏.  深圳股市價格運動可預測性的研究.  系統(tǒng)工程學報,  2001,  vol.16(6):  475-480.
28.    
葉峰，范龍振，陳辰.  復合打包型衍生證券：日本New Wave基金的定價研究.  管理工程學報,  2001,  vol.15(4):  31-33.
29.    
陳辰，范龍振，葉峰.  指數證券組合模擬市場指數的聚類和MTV方法.  管理工程學報,  2001,  vol.15(4):  23-27.
30.    
葉峰，范龍振.  匯率可預測性實證分析.  管理工程學報,  2001,  （7）:  42-45.
31.    
范龍振，陳辰.  轉配股上市對我國股市影響的事件研究.  復旦學報(自然科學版),  2001,  vol.40(2):  220-227.
會議/研討會論文：
1.    
Fan Long-Zhen Li Wan-Jun.  2008.  The Factors that Affect Market Interest Rates in Chinese Bond Market.  IEEE   1-5.
2.    
Fan, Longzhen.  2007.  Official interest rate and bond excessreturn in chinese bond market.     .
3.    
FAN Longzhen, LIU Qiwen.  2007.  Relation between interest rate difference and trading volume difference in chinese inter-bank money market.     260-266.
4.    
范龍振.  2005.  Modelling Risk Premium of Repo Interest Rate in the SSE.     3463-3468.
5.    
范龍振,勞蘭珺.  2004.  An Empirical Comparison of Alternative Models of Short Interest Rate With Repo Rate in The Inter-Bank Market of China.     2736-2742.
6.    
Lan-Jun Lao, Long-Zhen Fan.  2004.  A Hierarchical Strategy for Active Portfolio Management Considering Transaction Costs.    vol.5 .
教材和其他：
范龍振．投資學．中國上海：上海財經大學出版社，2005．
范龍振，胡畏．金融工程學．上海：上海人民出版社，2003．
科研項目：
2014.01—2017.12, 項目負責人, 中國特色的市場利率決定機制及相應的資產定價模型, 國家自然科學基金面上項目
2012.10—2014.09, 項目負責人, 我國債券市場利率及債券風險回報決定因素研究, 上海市浦江人才計劃
2010.01—2012.12, 項目負責人, 官方利率影響下的利率期限結構模型和債券定價研究, 國家自然科學基金面上項目
2005.05—2007.12, 項目負責人, 具有關聯(lián)性的多個市場中的固定收益定價模型體系研究, 國家自然科學基金面上申請項目

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