41.(　　)的所有品種均采用集中交割的方式。

A.大連商品交易所

B.鄭州商品交易所

C.上海期貨交易所

D.中國(guó)金融期貨交易所

42.套期保值的基本原理是(　　)。

A.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制

B.建立對(duì)沖組合

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)

43.當(dāng)期貨合約臨近到期日時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之間的差額即基差將接近于(　　)。

A.期貨價(jià)格

B.零

C.無(wú)限大

D.無(wú)法判斷

44.加工商和農(nóng)場(chǎng)主通常所采用的套期保值方式分別是(　　)。

A.賣(mài)出套期保值;買(mǎi)入套期保值

B.買(mǎi)入套期保值;賣(mài)出套期保值

C.空頭套期保值;多頭套期保值考試大-全國(guó)最大教育類(lèi)網(wǎng)站(www.Examda。com)

D.多頭套期保值;空頭套期保值

45.某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱(chēng)為(　　)。

A.價(jià)差

B.基差

C.差價(jià)

D.套價(jià)

46.空頭避險(xiǎn)策略中，下列基差值的變化對(duì)于避險(xiǎn)策略不利的是(　　)。

A.基差值為正，而且絕對(duì)值變大

B.基差值為負(fù)，而且絕對(duì)值變小

C.基差值為正，而且絕對(duì)值變小

D.無(wú)法判斷

47.期貨公司應(yīng)將客戶(hù)所繳納的保證金(　　)。

A.存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中指定的客戶(hù)賬戶(hù)

B.存入期貨公司在銀行的賬戶(hù)

C.存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中所列的公司賬戶(hù)

D.存人交易所在銀行的賬戶(hù)

48.關(guān)于開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)，正確的說(shuō)法是(　　)。

A.開(kāi)盤(pán)價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤(pán)價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

B.開(kāi)盤(pán)價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤(pán)價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

C.都由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

D.都由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

49.對(duì)于會(huì)員或客戶(hù)的持倉(cāng)，距離交割月份越近，限額規(guī)定就(　　)。

A.越低

B.越高

C.根據(jù)價(jià)格變動(dòng)情況而定

D.與交割月份遠(yuǎn)近無(wú)關(guān)

50.大連大豆期貨市場(chǎng)某一合約的賣(mài)出價(jià)為2100元/噸，買(mǎi)入價(jià)為2103元/噸，前一成交價(jià)為2101元/噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為(　　)元/噸。

A.2100

B.2t01

C.2102

D.2103

51.期貨交易和交割的時(shí)間順序是(　　)。

A.同步進(jìn)行的

B.通常交易在前，交割在后

C.通常交割在前，交易在后

D.無(wú)先后順序

52.當(dāng)判斷基差風(fēng)險(xiǎn)大于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)(　　)。

A.仍應(yīng)避險(xiǎn)

B.不應(yīng)避險(xiǎn)

C.可考慮局部避險(xiǎn)

D.無(wú)所謂

53.在正向市場(chǎng)中，當(dāng)基差走弱時(shí)，代表(　　)。

A.期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大

B.期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小

C.期貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大

D.期貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小

54.某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以(　　)。

A.買(mǎi)日元期貨買(mǎi)權(quán)

B.賣(mài)歐洲日元期貨

C.賣(mài)日元期貨

D.賣(mài)日元期貨賣(mài)權(quán)，賣(mài)日元期貨買(mǎi)權(quán)

55.開(kāi)盤(pán)價(jià)集合競(jìng)價(jià)在每一交易日開(kāi)始前(　　)分鐘內(nèi)進(jìn)行。

A.5

B.15

C.20

D.30

56.某交易所主機(jī)中，綠豆期貨前一成交價(jià)為每噸2820元，尚有未成交的綠豆期貨合約每噸買(mǎi)價(jià)2825元，現(xiàn)有賣(mài)方報(bào)價(jià)每噸2818元，二者成交則成交價(jià)為每噸(　　)元。

A.2825

B.2821

C.2820

D.2818

57.以下關(guān)于期貨的結(jié)算說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

A.期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度，即客戶(hù)以開(kāi)倉(cāng)后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶(hù)開(kāi)倉(cāng)價(jià)比較的結(jié)果，在此之后，平倉(cāng)之前，客戶(hù)每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比較的結(jié)果

B.客戶(hù)平倉(cāng)后，其總盈虧可以由其開(kāi)倉(cāng)價(jià)與其平倉(cāng)價(jià)的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出

C.期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度，客戶(hù)在持倉(cāng)階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶(hù)上劃撥。當(dāng)客戶(hù)處于盈利狀態(tài)時(shí)，只要其保證金賬戶(hù)上的金額超過(guò)初始保證金的數(shù)額，則客戶(hù)可以將超過(guò)部分提現(xiàn);當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí)，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶(hù)必須追加保證金，否則就會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)

D.客戶(hù)平倉(cāng)之后的總盈虧是其保證金賬戶(hù)最初數(shù)額與最終數(shù)額之差

58.在期貨交易中，當(dāng)現(xiàn)貨商利用期貨市場(chǎng)來(lái)抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格的反向運(yùn)動(dòng)時(shí)，這個(gè)過(guò)程稱(chēng)為(　　)。

A.杠桿作用

B.套期保值

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.投資“免疫”策略

59.空頭套期保值者是指(　　)。

A.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭

B.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭

C.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭

D.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭

60.關(guān)于“基差”，下列說(shuō)法不正確的是(　　)。

A.基差是期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的差

B.基差風(fēng)險(xiǎn)源于套期保值者

C.當(dāng)基差減小時(shí)，空頭套期保值者可以忍受損失

D.基差可能為正、負(fù)或零

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